외환 평균 환원 시스템
Forex에서 평균으로 회귀하는 것은 거래 신호의 더 나은 시장 타이밍을 얻는 강력한 방법이며 많은 거래 시스템은이 개념을 사용하여 장기간 이익을 창출합니다. 여기서 우리는 그 배경에있는 논리를 살펴보고, 이 페이지의 배너를 클릭하면 더 읽을 수있는 평균 전략에 대한 완전한 복귀를 발견 할 것입니다. 이 전략은 하나의 단순한 고유 한 거래 지표를 기반으로하지만, 우선 실제 주가의 반전과 그 이유가 무엇인지 살펴 보겠습니다.
평균 거래로 되돌아가는 것은 단순한 개념에 근거합니다. 가격이 높은 가격과 낮은 가격 사이에서 변동될 것입니다. 욕심이 강세장에서 위쪽으로 가격을 밀어 넣을 때, 그리고 공포가 곰 시장에서 아래쪽으로 멀리 밀어 넣을 때입니다. 그러나 모든 통화 쌍의 가격은 평균 또는 평균 가격으로 돌아갑니다. 따라서 평균 가격은 '공정 가치'
제레미 시겔 (Jeremy Siegel)은 금융 시장에 대한 개념을 개발하고 다음과 같이 말했습니다.
"수익은 단기적으로는 매우 불안정하지만 장기적으로는 매우 안정적 일 수 있습니다."
그 이유는 단기간에 감정이 펀더멘털보다 거래에 훨씬 더 큰 영향을 미치지 만 장기적으로는 펀더멘털이 더 큰 영향을 미치는 경향이 있기 때문입니다.
이익을위한 개념 사용.
첫째, 당신은 평균 가격이 무엇인지 결정하고이 수준을 사용하여 황소의 추세로 돌아가거나 곰의 추세로 다시 팔아야합니다. 또한 평균 초과 수익을 위해 과매도 거래 및 과매 수 거래를 할 수 있습니다. 사용하는 일반적인 평균은 MA 일 20 일입니다. Bollinger 밴드는 중간 밴드 인 20 일 간단한 MA를 가지고 있으며, 외부 밴드로 이동하면 중간 대역으로 이동하기 위해 거래로 입장 할 때 사용할 수 있습니다.
Bollinger 밴드는 평균 가격에서 표준 편차를 볼 수 있고 이익을 위해 거래 할 수 있습니다. 위는 상인이 이동 평균에서 가격 상승을 어떻게 거래했는지 보여주는 한 예입니다.
이러한 거래 형태에는 단점이 있습니다.
Forex 시장은 가격이 매우 휘발성이 높고 평균 가격에서 크게 벗어나는 "검은 백조 사건"에 취약합니다. 그러나 정확하게 사용된다면 평균 전략으로 돌아가는 것이 장기간의 이익을 창출 할 수 있습니다.
시장은 자신의 시간의 약 30 %만을 강력하게 소비하고 나머지 70 %는 덜 변동성이 있으며이 기간에는 평균 전략으로의 복귀를 사용하는 것이 수익을 창출하는 이상적인 방법입니다.
최고의 거래 기법.
이동 평균으로의 복귀와 차트상의 간단한 추세 선을 사용할 수있는 다양한 전략이 있으며 Bollinger 대역과 같은 기술 지표가 사용될 수 있습니다.
외환 평균 회귀 지표.
Forex Mean Reversion Indicator는 평균 레벨 (단순 이동 평균) 설정에 따라 평균 (가격)을 계산하고 표시하는 특정 지표입니다. 그런 다음 표시기는 Mean의 두 밴드를 계산하여 보여줍니다. 이 레벨은 현재 Average True Range (ATR) 판독 값에서 파생 된 비율 이동을 기준으로합니다. 평균 레벨 설정뿐만 아니라 두 레벨 모두 사용자가 설정할 수 있으며 차트의 다른 표시기와 같이 변경할 수 있습니다. 표시기는 실시간으로 초과 매매 / 초과 매도를 보여 주며 거래자가 이익 추구에있어 우위를 확보 할 수 있도록합니다.
표시기는 전체 지침과 로직이 포함되어 있으며 다른 기술 지표 또는 독립형 거래 도구와 함께 사용할 수 있습니다. 자세한 내용을 보려면이 페이지의 배너를 클릭하여 전략이 어떻게 작동하는지 자세히 읽어보십시오.
RSI 25/75 평균 복귀 시스템.
RSI 25/75 평균 회귀 계통은 상대적 강도 지수를 사용하여 하락 추세 동안 상승 추세 또는 과매 수 때 주가가 과매 평가되는 시점을 측정합니다. 그것은 단지 며칠 동안 지속되는 빠른 거래를하는 것을 목표로합니다. 역사적 증거에 따르면 시스템은 거래의 70 % 이상에서 수익을 올릴 수 있으며 각각의 긍정적 인 거래에서 1 %의 수익을 기록합니다.
시스템 정보.
이 시스템은 Larry Connors와 Cesar Alvarez가 저술 한 High Probability ETF Trading : ETF 거래를 향상시키는 7 가지 전문 전략으로 출간되었습니다. 그 책에서 그들은 RSI 지표의 기준을 14에서 4로 조정하면 지표의 가장자리가 급격히 증가 할 것이라고 제안합니다.
이 시스템은 장기 추세를 결정하기 위해 200 일 간단한 이동 평균 (SMA)을 사용합니다. 그런 다음 상승 추세에있는 시장이 RSI 지표가 25 미만으로 떨어지면 언제든지 긴 포지셔닝 신호를 보냅니다. RSI 지수가 55를 초과하면 그 위치에서 빠져 나옵니다. 하락 추세 시장의 경우 RSI 지수가 75 이상으로 상승하면 시스템은 짧은 위치에 진입합니다. RSI가 45 미만으로 떨어지면 그 자리를 떠납니다.
시스템 규칙.
Exit Short 언제 :
결과를 역 테스트.
그들의 책에서 Connors와 Alvarez는 ETF가 시작된 이래로 20 개 ETF에서 2008 년 말까지이 전략을 뒷받침했습니다. 장황한 기간 동안 평균 786 개의 거래 신호가 있었으며 거래 당 평균 1.48 %의 수익률을 보였습니다. 평균 거래 기간은 6.2 일이며 모든 거래의 82.2 %가 승자입니다.
짧은면에서 383 건의 거래가 나타났다. 이 거래는 평균 1.26 %의 이익을 가져다 주었고, 각 거래는 평균 7.4 일 동안 지속되었고, 68.1 %는 승자였다.
블로거 Sanz Prophet은 시스템을 게시하면 성능이 왜곡 될지 궁금해지며, 2009 년 초부터 2012 년 9 월 5 일까지 장거리 및 단거리 신호를 모두 시스템을 테스트했습니다. 그의 결과에 따르면이 시스템은 매년 7.78 %의 수익률과 13.38 %의 수익률을 기록했습니다. 그는 또한이 시스템이 거래에서 73.44 %의 우승자를 배출했다고 언급했다.
시스템 분석.
우리가 다룬 다른 평균 회귀 시스템과 비교할 때, RSI 25/75 시스템은 3 일 상한 / 하한 시스템보다 성능이 우수하지만 복수 일 평균 회귀 시스템을 능가 할 수있는 것으로 보입니다. 세 시스템 모두에 대한 결과는 매우 유사합니다. 그들은 모두 빠른 거래를 통해 작은 이익을 누적하며, 그 거래에서 매우 높은 승리율을 보입니다.
이 시스템의 문제점은 다른 모든 평균 회귀 시스템과 동일합니다. 이는 귀찮은 손실을 감수해야합니다. 이러한 관점에서, 이러한 평균 복귀 시스템은 실제로 마틴 게일 시스템과 매우 유사합니다. 그들은 거의 항상 흑인 백조가 나타나지 않는 한 이익을냅니다. RSI는 결국 당신이 거래를 끝내는 중간 지점으로 돌아올 것이며, 보통 그렇게 빨리 할 것입니다. 그러나 한 번만하면 완전히 지울 수 없습니다.
개선을위한 아이디어.
이전의 평균 회귀 시스템 모두에 대해, 중단 손실 구성 요소를 추가하면 결과에 어떤 영향을 미칠지 궁금해졌습니다. 이 시스템에 대해서도 마찬가지입니다. 각 포지션에 대해 손절매 주문을 설정하면 단점을 지킬 수 있지만 결국 수익을 올리기 전에 얼마나 많은 거래가 멈췄을 지 모릅니다.
여러 시스템을 거래하는 패키지의 일부로 평균 반 환율 시스템을 거래하는 방법에 대해서도 논의했습니다. 서로 다른 여러 시스템을 분석하여 성공할 가능성이 가장 높을 때 각 시스템을 교환 할 방법을 결정하면 아마도 이점을 얻을 수 있습니다. 다시 말하지만, 이것은 광범위한 테스트가 필요합니다.
제가 테스트하는 데 관심이있는 또 다른 아이디어는 각 거래에 시간 제한을 두는 것입니다. 얼마나 많은 잃는 거래가 평균 거래 길이보다 오래 지속되었는지를 조사하는 것은 흥미로울 것입니다. 아마도 우리는 손실이 커지기 전에 손실이 적을 수있는 길이를 발견 할 수있었습니다.
SPY 예제.
SPY의 현재 차트는이 시스템에 대한 훌륭한 예를 제공합니다. SPY는 200 일 SMA보다 훨씬 뛰어 나기 때문에 상승 추세에있다. 그것의 RSI 지시자는 6 월의 달안에 25에 2 번 담근다. RSI가 55 두 번 이상 뛰어 오른 이후 며칠 만에 각각의 거래가 이익을 낼 수있었습니다.
엄청나게 작은 표본 크기의 예일뿐입니다. 이 시스템은 매번 이와 같이 수행 할 수있는 것은 아닙니다.
외환 평균 반전.
Forex Mean Reversion은 채널 표시기의 변형으로, 올바르게 사용하면 일중 거래 및 장기 거래와 같이 사용할 수 있습니다. Forex Mean Reversion은 모든 통화 쌍에 적합하지만 주요 통화 쌍 거래시 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.
외환 평균 회귀 표시의 특성.
플랫폼 : Metatrader4 통화 쌍 : 권장 전공 거래 시간 : 모두, 권장 M5 이상 권장 기간 : 모든 권장 브로커 : Alpari.
지표 Forex Mean Reversion에 의한 무역의 본질은 그 이름에 있습니다. 가격은 상단 채널 라인 또는 하단 채널 라인에 도달하여 항상 채널 중간으로 돌아 가기를 간절히 원합니다. 이 패턴은 지표 Forex Mean Reversion을 거래하는 데 사용됩니다.
가격이 채널의 하단 (녹색) 경계에 도달하면 Long 위치를 엽니 다. 가격이 채널 중간 (노란색 선)으로 돌아 오면 종료하십시오.
가격이 채널의 상단 (빨간색) 경계에 도달하면 짧은 위치를 엽니 다. 가격이 채널 중간 (노란색 선)으로 돌아 오면 종료하십시오.
가격이 채널의 두 번째 상단 / 하단 (녹색 / 빨간색) 선에 도달하면 더 강한 신호를 의미합니다. 그러나 첫 번째 라인에 도달하면 시장에 진입해야합니다. 자세한 내용은 아래에서 다운로드 할 수있는 매뉴얼을 읽으십시오.
외환 평균 환원 시스템
다음 기사는 Dr. Stoxx Options Letter가 후원합니다.
이 주제에 관한 두 개의 이전 기사에서 나는 상인과 투자자가 기술적 분석의 가장 일반적인 구성 요소 중 하나 인 단순 이동 평균을 사용하는 방법에 대해 자세히 설명했습니다. 이동 평균은 x 기간 동안 주식 종가의 이동 평균입니다. 가장 널리 사용되는 두 가지 평균은 50 일 및 200 일 이동 평균입니다. 이동 평균은 특별히 숙련 된 시장 기술자가 사용하는 것은 아닙니다. 하버드 경영학 석사 (MBA)의 금융 분석가조차도 50 일 및 200 일 이동 평균을 P / E 비율 및 수입 증가율만큼 빈번하게 나타낼 것입니다.
이전 기사에서 나는 이동 평균이 주식 가격 차트의 좋은 "읽기"를 얻는 데 어떻게 도움이되는지 이야기했습니다. 우리는 이동 평균을 사용하여 주식 또는 지수의 지배적 인 추세뿐만 아니라 그 추세에 진입하거나 퇴출하는 이상적인 지점을 결정하는 방법을 보았습니다. 오늘 나는 이동 평균을 사용하는 또 다른 방법에 대해 이야기함으로써 이동 평균에 대한 논의를 마무리하고자합니다. 이것은 실제로 제가 사용하는 가장 수익성 높은 기술 거래 전략입니다. 이 전략에서 특정 이동 평균, 특히 50 일 및 200 일 평균 인 "큰 두"는 주식 또는 지수가 평균에서 너무 멀리 떨어질 때마다 주가 또는 지수의 가격으로 "자석"의 역할을한다고 생각합니다.
제가 여기서 언급하고있는 현상은 화려한 레이블을 가지고 있습니다. 그것은 "평균 회귀"라고 불리우며, 금융 시장에서 자주 공부하고 그 이익을 얻는 방법을 배우는 것이 일종의 별장 산업이되었습니다. 아이비 리그 (Ivy League) 교수와 연방 준비 은행 경제학자를 비롯한 세계 최대 금융계의 일부가이 주제에 대한 동료 평가 논문을 발표했습니다.
간단히 말하면, 평균 반등 뒤에있는 아이디어는 다음과 같습니다. 주가의 이동 평균은 특정 회사의 주식 (따라서 회사 자체)의 공정한 시장 가치에 대한 지혜의 축적을 나타내며, 반면에 하루 변동 주식 가격은 시장 심리의 변화하는 변덕을 반영합니다. 따라서 그러한 감정이 평균보다 너무 높은 주가를 이끌어 낼 때마다 시장 지배력의 효율성은 그대로이고, 주가는 단기간에 평균으로 되돌아 갈 수밖에 없다.
가격이 평균보다 너무 많이 늘어 났을 때, 그리고 되돌릴 때 여행 할 평균으로 다시 돌아갈 때의 결정은 과학보다 예술입니다. 그러나 이러한 결정을 통해 우리를 크게 도울 수있는 도구가 있습니다. X의 시간 간격에 대한 과거의 가격 성과를 사용하여이 도구는 이동 평균으로부터 표준 편차를 측정하고 그 편차의 상한 및 하한을 보여주는 평균 이하의 밴드를 차트에 그립니다. 가격은 앞으로도이 대역에 머무를 것으로 예상됩니다. 이것은 "정상적인"가격 조치 일 것입니다. 따라서 밴드의 위 또는 아래로의 이동은 표준 편차를 넘어서는 "비정상적인"움직임을 나타내므로 과도 확장이 평균으로 되돌아 갈 수 있습니다.
제가 여기서 말하는 도구는 1980 년대에 시장 기술자 인 John Bollinger가 개발 한 Bollinger Bands입니다. 나는이 밴드를 수년 동안 사용해 왔으며 대부분의 기술 지표와 마찬가지로 일할 때 잘 작동한다고 말할 수 있습니다! 그러나 Bollinger Bands가 잘 작동하지 않을 때, Bollinger Bands를 기반으로하는 거래는 끔찍하게 잘못 될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 손해를 최소화하기 위해 손절매와 밴드를 결합 할 때, 주식 또는 지수가 초과 확장되어 평균으로 돌아갈 가능성이있는 극한 가격의 지역을 결정하는 데 가장 좋은 도구입니다.
몇 가지 예를 보여 드리겠습니다. 아래의 차트에서 200 일 이동 평균을 오버레이 한 EBAY, Inc (Nasdaq : EBAY)의 주식과 평균에서 1.5 표준 편차로 설정된 상하부 볼린 거 밴드를 볼 수 있습니다. 지난 9 개월 동안 가격이 어느 밴드 외부를 여행 할 때마다 다른 방향으로 되돌아 오기 전에 시간이 걸렸을뿐입니다.
위 차트에서 200 일 이동 평균에 1.5의 표준 편차만을 사용했는데 장기 이동 평균 가격과 멀리 떨어져 있기까지 상당한 변화가 있었기 때문입니다. 그러나 시간대를 50 일 평균으로 줄이면 거짓 신호의 노이즈를 줄이기 위해 편차를 1.5에서 2.0으로 늘려야합니다.
Amazon의 주식 차트 (Nasdaq : AMZN)는 주식의 최근 역사에서 다소 비효율적이고 격동적인시기에 있습니다. 나는 평균으로부터 2.0 표준 편차로 설정 한 밴드로 50 일 이동 평균을 오버레이했다. 위의 차트와 비교하여 더 많은 수의 신호를 볼 수 있으며 일부 신호는 다른 신호보다 수익성이 높을 수 있습니다.
Bollinger Bands와 함께 일하면서 거래 시스템을 개선하고 싶을 것입니다. 단순히 낮은 밴드 아래의 모든 딥을 사서 상위 밴드 위의 모든 랠리를 짧게 팔 수는 없습니다. 실험하면서 다음 제안 사항 중 일부를 거래 시스템에 통합하는 것이 좋습니다.
가격 지원 영역에서 구매 신호 만 가져오고 가격 저항 영역에서 신호를 판매하십시오. Bands를 초과하는 사소한 움직임은 제외하고 특정 비율만큼 Bands를 초과하는 동작은 처리하지 마십시오 (이 결정에 % B 볼린거 밴드 표시기를 사용할 수 있음). ) 1 일에 가격이 밴드 외부에서 닫히고 다음 날에 밴드 안에서 닫히는 경우에만 입력하십시오. 밴드가 넓 으면 거래를하고 밴드가 수축 될 때 거래를 피하십시오.
평균 회귀 이론은 잘 학습되고 적절히 거래 될 때 시장에 대해 매우 수익성있는 접근 방식이 될 수있는 잘 입증 된 현상입니다. 이 거래 시스템에 대한 더 많은 자료를 원할 경우 DrStox 웹 사이트에서 제공하는 Mean-Reversion Trading Manual을 사용해보십시오. 당신은 또한 내 책인 Market Neutral Trading을 볼 수 있습니다. 여기에서이 거래 시스템을 어떻게 사용하는지 완전히 설명합니다. Bollinger Bands의 Bollinger, Bands의 "bible"!
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이전 기사에서 나는 이동 평균이 주식 가격 차트의 좋은 "읽기"를 얻는 데 어떻게 도움이되는지 이야기했습니다. 우리는 이동 평균을 사용하여 주식 또는 지수의 지배적 인 추세뿐만 아니라 그 추세에 진입하거나 퇴출하는 이상적인 지점을 결정하는 방법을 보았습니다. 오늘 나는 이동 평균을 사용하는 또 다른 방법에 대해 이야기함으로써 이동 평균에 대한 논의를 마무리하고자합니다. 이것은 실제로 제가 사용하는 가장 수익성 높은 기술 거래 전략입니다. 이 전략에서 특정 이동 평균, 특히 50 일 및 200 일 평균 인 "큰 두"는 주식 또는 지수가 평균에서 너무 멀리 떨어질 때마다 주가 또는 지수의 가격으로 "자석"의 역할을한다고 생각합니다.
제가 여기서 언급하고있는 현상은 화려한 레이블을 가지고 있습니다. 그것은 "평균 회귀"라고 불리우며, 금융 시장에서 자주 공부하고 그 이익을 얻는 방법을 배우는 것이 일종의 별장 산업이되었습니다. 아이비 리그 (Ivy League) 교수와 연방 준비 은행 경제학자를 비롯한 세계 최대 금융계의 일부가이 주제에 대한 동료 평가 논문을 발표했습니다.
간단히 말하면, 평균 반등 뒤에있는 아이디어는 다음과 같습니다. 주가의 이동 평균은 특정 회사의 주식 (따라서 회사 자체)의 공정한 시장 가치에 대한 지혜의 축적을 나타내며, 반면에 하루 변동 주식 가격은 시장 심리의 변화하는 변덕을 반영합니다. 따라서 그러한 감정이 평균보다 너무 높은 주가를 이끌어 낼 때마다 시장 지배력의 효율성은 그대로이고, 주가는 단기간에 평균으로 되돌아 갈 수밖에 없다.
가격이 평균보다 너무 많이 늘어 났을 때, 그리고 되돌릴 때 여행 할 평균으로 다시 돌아갈 때의 결정은 과학보다 예술입니다. 그러나 이러한 결정을 통해 우리를 크게 도울 수있는 도구가 있습니다. X의 시간 간격에 대한 과거의 가격 성과를 사용하여이 도구는 이동 평균으로부터 표준 편차를 측정하고 그 편차의 상한 및 하한을 보여주는 평균 이하의 밴드를 차트에 그립니다. 가격은 앞으로도이 대역에 머무를 것으로 예상됩니다. 이것은 "정상적인"가격 조치 일 것입니다. 따라서 밴드의 위 또는 아래로의 이동은 표준 편차를 넘어서는 "비정상적인"움직임을 나타내므로 과도 확장이 평균으로 되돌아 갈 수 있습니다.
제가 여기서 말하는 도구는 1980 년대에 시장 기술자 인 John Bollinger가 개발 한 Bollinger Bands입니다. 나는이 밴드를 수년 동안 사용해 왔으며 대부분의 기술 지표와 마찬가지로 일할 때 잘 작동한다고 말할 수 있습니다! 그러나 Bollinger Bands가 잘 작동하지 않을 때, Bollinger Bands를 기반으로하는 거래는 끔찍하게 잘못 될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 손해를 최소화하기 위해 손절매와 밴드를 결합 할 때, 주식 또는 지수가 초과 확장되어 평균으로 돌아갈 가능성이있는 극한 가격의 지역을 결정하는 데 가장 좋은 도구입니다.
몇 가지 예를 보여 드리겠습니다. 아래의 차트에서 200 일 이동 평균을 오버레이 한 EBAY, Inc (Nasdaq : EBAY)의 주식과 평균에서 1.5 표준 편차로 설정된 상하부 볼린 거 밴드를 볼 수 있습니다. 지난 9 개월 동안 가격이 어느 밴드 외부를 여행 할 때마다 다른 방향으로 되돌아 오기 전에 시간이 걸렸을뿐입니다.
위 차트에서 200 일 이동 평균에 1.5의 표준 편차만을 사용했는데 장기 이동 평균 가격과 멀리 떨어져 있기까지 상당한 변화가 있었기 때문입니다. 그러나 시간대를 50 일 평균으로 줄이면 거짓 신호의 노이즈를 줄이기 위해 편차를 1.5에서 2.0으로 늘려야합니다.
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평균 회귀 이론은 잘 학습되고 적절히 거래 될 때 시장에 대해 매우 수익성있는 접근 방식이 될 수있는 잘 입증 된 현상입니다. 이 거래 시스템에 대한 더 많은 자료를 원할 경우 DrStox 웹 사이트에서 제공하는 Mean-Reversion Trading Manual을 사용해보십시오. 당신은 또한 내 책인 Market Neutral Trading을 볼 수 있습니다. 여기에서이 거래 시스템을 어떻게 사용하는지 완전히 설명합니다. Bollinger Bands의 Bollinger, Bands의 "bible"!
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